"对冲"、"量化"、"算法交易"，你真的懂吗？ - 代码天地 因而，有时候人们常说的算法交易就是指这类委托执行算法。 按照算法交易中算法的主动程度不同，可以把算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。 被动型算法交易按照一个既定的交易方针进行交易，核心目标是减少滑点 管大讲期权|期权的交易损耗 不光期权，任何交易，都有一个交易 … 不光期权，任何交易，都有一个交易损耗，这个非常重要，也许你资金量小比例小没感觉不在意，资金量大到一定程度的话，交易损耗是一件非常可怕的事情。 交易一进场就损耗，一般有三类损耗，第一类是点差，第二类是手续费，第三类是冲击成本，也叫滑点。 模拟盘的滑点问题怎么解决？ - 交易算法 - 清华大学学生经济金融 … May 26, 2016
算法交易（Algorithmic Trading）是一种程序化交易方式，它将交易者和市场有机地联系起来。算法交易通常可以减少这两者之间的摩擦，或者说在一定程度上可以降低交易对市场造成的冲击。具体来说，交易者在金融市场… 中低频策略的回测其实并不复杂，由于交易次数不多，滑点成本不大，觉得不放心只需加一些滑点就行，真正要避免的是过度拟合等问题。高频交易恰好相反，由于交易次数很多，凭借大数定律，回测结果基本靠谱，不必太担…
首先说说什么是程序化交易中的滑点？我眼中程序化交易中的滑点就是，实际成交价格与你的期望价格之间的点差。可以给出一个滑点的计算公式：滑点=行情tick级别波动速度*网络延迟时间行情并不是产生滑点的原因，因为行情永远是波动的。而在模拟盘和历史回测中，由于网络没有任何延迟，滑点 大家好，我们一直说的在交易的时候有滑点，是不是和我们发起订单的Deviation（偏差）值有关，如果是的话，我们把这个Deviation值设的很小，比如1，是不是在成交的时候就不会有滑点的问题了？谢谢 一些交易者可能以零滑点的价位入场甚至是正滑点进场，例如高频交易者和基於重磅事件的一些交易策略。回测是假设所有单子能被100%执行，但现实可能无法做到。 整体而言，需了解自己交易的订单类型以及如何能以更好地价位执行订单。 4.仓位调整 回测参数中设置滑点，目的是为了让回测效果最大限度拟合实盘的成交情况，具体设置多大的滑点要根据交易的合约和委托方式调整。 例如，以对价方式发委托，可以设置1-2个滑点，使回测结果尽可能的贴合品种行情特征，更接近实盘效果。 我有一套策略在tickmill上模拟测试非常好，但是实盘滑点巨大，因为是止损和移动止损出场有时候会滑好几百点，请问各位大神有没有指数滑点小一些的平台
从算法交易之父托马斯·彼得菲，到如今依然活跃异常的量化投资之王西蒙斯，他们是最早的一批量化交易受益者，也是为整个金融行业指明方向的引导者。 对于有进阶需求的读者，则完整地讲解了整套量化回测系统择时、选股开发的关键点及滑点和资金管理 海通期货部署FlexFutures交易平台. 发布时间：2013-05-27 00:44. 将连接上海期货信息技术有限公司的综合交易平台 . 纽约大颈-(美国商业资讯)-经纪商中立型、跨资产执行及订单管理系统的全球领导者FlexTrade Systems, Inc.今天宣布，海通证券子公司海通期货有限公司部署了公司一流的期货交易系统FlexFutures 交易技术提供商TradingScreen的一项新的实时交易成本分析(TCA)服务旨在为买方公司提供更高的外汇执行透明度。 随着外汇中算法的使用增加，市场参与者将需要更多信息来为算法提供交易环境。 法蒂卡表示："滑点是真正的现金风险，当您考虑买卖不同货币
风险警示_brazilianDescription 投资职责 投资职责 差价合约(CFDs)是以差数进行交易的复杂金融产品。由于杠杆缘故，交易差价合约需要承受亏损的高风险，75.54% 的零售客户在交易差价合约CFDs产品时有所亏损。您需要懂得CFDs的交易原理以及您是否能承受亏损的高风险。 期货程序化的算法交易是什么意思？赢智wh8期货-文华财经 算法交易实现高频策略及个性化下单 这部分是在原算法交易模型功能扩展而来的。 很多成功的程序化交易投资者每年算一笔账，在滑点上的损失比交的手续费还要多。随着投资者对程序化交易的认识不断提高，投资者之间将逐渐从交易策略的较量转变为下单精细化控制的博弈上来。 算法交易在外汇交易中的入门应用---Forexman职业玩家独家干货_ … 算法交易在外汇交易市场的应用是一个非常领先的技术，也是非常有趣的交易玩法。算法交易对于个人交易者而言要求虽然非常高，在外汇交易市场应用算法交易之前，必须对外汇交易有非常深刻的认识，很多投资者在进入外汇市场很多年还没有弄明白金融市场的本质、盈利的关键，这才是让很多