海龟交易法是著名的公开交易系统，其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易 DataFrame便于计算；使用talib库的ATR函数计算出N值（即平均真实波幅），然后 2019年8月21日 在一些成熟的交易系统，比如海龟交易系统，常使用ATR来确定头寸规模，进行头寸 管理，很有成效。利用ATR与波动性成正比的关系，来设置交易的 2019年1月11日 每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。其众多应用包括：参数 设置，入市，止损，止盈等，甚至是资金管理中的一个非常有价值的 2020年2月25日 欢迎大家订阅《Python实战-构建基于股票的量化交易系统》小册子，小册子会陆续 推出与小册内容相关的专栏文章，对涉及到的知识点进行更全面的 真实波动幅度均值（ATR）是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上 是技术指标中的一匹真正的劲马。每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的 像黃金跟石油就是只有用到價格突破, 歐元跟日圓也只有移動平均+ATR. 所以看來 有一本書, 叫做」交易,簡單就好」是真的有道理的. 用在原油 海龟交易法是著名的公开交易系统，其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易 DataFrame便于计算；使用talib库的ATR函数计算出N值（即平均真实波幅），然后
public class TurtleOriginalStrategy implements IHStrategy { Core talibCore; //定义 全局变量static int tradedayNum = 0; static double unit = 0; static double atr = 0; 均幅指标（Average True Ranger,ATR）均幅指标（ATR）是取一定时间周期内的 均 幅指标是显示市场变化率的指标，由威尔德（Welles Wilder）在《技术交易系统中的
WeQuant交易策略—Dual Thrust Dual Thrust策略 策略介绍 Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一. 盈亏交易平均金额比率： 2.60 平均每次交易盈亏 $1,722.27 最大连续盈利次数 5 最大连续亏损次数 2 盈利交易平均持续天数： 26 亏损交易平均持续天数： 12 最大日内帐户回撤 $-3,381.25 推荐交易帐户大小：$3,381.25 帐户投资回报： 1,630% 系统规则： 技术交易系统的新概念doc第页共页第四章动向指标方向运动是最有趣的概念定义这一概念很有点像捕捉彩虹的踪迹看得到、也知道在哪儿但是一旦接近后就变得模糊起来。威尔德最满意的成果之一就是能够将这一概念用一个绝对的数学等式表述出来。 atr的特征和优点. atr是一个评价市场价格运动的通用指标，而且是一个自适应指标。举例来说： eur每天波动幅度为80~150点，gbp波动幅度为100~200点。如果建立一个交易系统，分别为欧元和英镑设置止损，则会发现两者在数值上并不通用。 日内波段交易系统,振荡波幅交易系统是根据外盘及商品期货本身价格走势的基本规律，由计算机计算价格的理论振荡区间(概率交易)，短期趋势走向的重要参考点位，并在此基础上，提供具体交易依据的交易系统。其重要的数据表现是:每日的参照选高(低)点，盘前测高(低点)，外盘均比，市场实际
2015股灾启示录——建立并执行自己的交易系统全文版网页链接 分章节阅读第一章、股灾启示录——建立并执行自己的交易系统网页链接第二章、交易风控怎样玩——盯住账户收益率曲线网页链接第三章、交易级 【交易系统方法】ATR作为入场工具的应用示例(2)_程序化交易_交易系统 … 【交易系统方法】atr作为入场工具的应用示例(2) 文章摘要: 我们必须提醒你yo yo止损法绝不是我们唯一的亏损保护措施，因为如果价格是缓慢的向不利于我们仓位的方向移动，yo yo止损点也跟着一天天的往下移，永远也不会触发止损点，这在理论上是可能的。综合两种止损方法：综 ATR跟踪止损法 - 简书 atr是优秀的，投资研究表明该止损法是如此神奇有效以至于你可以随机进入期货市场，然后使用该止损法，长期来说其结果是盈利的。在长期趋势跟踪系统中，对大多数市场来说，最佳atr值 高胜率震荡交易系统：用布林带和ATR构建傻瓜式机械套利模型【 …
例如它们认为当日元比上一个收盘价高出250点时才表明上升趋势出现。以点数为单位而不是以atr为单位的交易系统需要不断的调整优化，才能与市场变化保持一致。然而，以atr为单位的交易系统不需要优化，正如我们以前解释的那样，atr值会随着市场变化而变化。