芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）看涨期权活跃-股票频道-和讯网 芝加哥期权交易所波动率指数（vix）看涨期权活跃 2014年9月12日早盘，因标普500指数股价微跌，芝加哥期权交易所波动率指数（vix）上扬。 衍生品|对冲|金融工程|VIX恐慌指数怎么算 – FX投机者 10 年后的 2003 年，芝加哥期权交易所（CBOE）与高盛（Goldman Sachs）一起更新了波动率指数(VIX Index)，以反映一种衡量预期波动率的新方法，这种方法继续被金融理论家、风险经理和波动率交易员广泛使用。 新的VIX指数以美国股票的核心指数标准普尔 500®指数(SPXSM 创新低后VIX“恐慌指数” 拐点将至? 美股交易员：还早 _ 东方财富网
因为这些产品的结构属性，即使vix处于低位，可能仍然存在通过衍生品的做空机制还需指出，vix是计算指数，并没有可以直接交易的产品，因此没有直观意义上的做多与做空理论上可以用计算vix指数的spx期权操作，但需要持续进行动态对冲与调仓 标星★ 置顶 公众号 爱你们 ♥ . 作者： 包赞、王小青@zs 摘要： 1、vix发展历程：vix的发展经历了两个阶段，第一个阶段是1993年到2003年，利用隐含波动率的方法来计算指数，该算法基于b-s公式，通过期权价格反算隐含波动率得到对预期波动率的估计。2003年，cboe同高盛合作改革了vix指数，并于同年9 过去，金融只是金融。投资组合经理根据市盈率和直觉选股，交易员试图分析市场以寻找切入点。然而，此一时彼一时。人类现在必须借助电脑算法和其他技术来解决问题。 越来越多的投资组合经理和交易员拥有计算机学位，金融专业人士也更多地倾向于用编写代码来替代老式的电子表格。 【恐慌指数悄然破金融危机以来新高 预示着什么？】随着恐慌指数vix近日持续飙升，有交易员预计接下来的情况可能会更糟糕，并有人开始押注vix
超级星期四即将来袭，数只黑天鹅正在潜伏，部分交易员已经开始布置风险对冲，你还打算“裸奔”吗？本文内容由金十数据独家整理，不代表金十观点及立场。 关于明日的各项风险事件，金十此前已经整理了不少前瞻和分析，相信不少交易员已经开始准备明 “50美分”交易员狂赚4亿美元后，将目标转向黄金_财经频道_新浪网 … 2017年4月，“50美元”交易员首现战场，他以0.5美元的价码购入5万手vix看涨期权，在大赔8900万美元后仍持续狂买vix看涨期权。最终在2018年2月5日，低波动率环境发生反转，“50美分”交易员大获全胜，狂赚2亿美元。 2019年7月，“50美分”交易员再度征战。 VIX指数浅析_图文_百度文库
学懂 VIX 指数，看恐慌情绪_同花顺圈子 vix指数本身是不能交易的。但是有vix期权和vix期货可供交易员使用。etf兴起后，便出现了vxx和uvxy这两个看多vix等etf，和xiv这个做空vix的etf,这也是比较适合普通投资者的方法。 本文概不构成亦不得视为投资或专业建议。 美股逼近纪录高点 华尔街恐惧指数跌至6个月低点_新浪财经_新浪网 vix使用标准普尔500指数期权来衡量交易员对未来30天波动性的预期，通常被称为反映投资者恐惧程度的指标。vix去年12月在2018年底的抛售潮中飙升至36
美国股市在今天上午略低预期的通胀数据（参见我同事Fawad Razaqzada早前文章）发布后短暂止跌，但现已重返昨日抛售狂潮。截至本文撰写时，道琼斯工业平均指数交投再跌逾500点，标普500指数跌幅也超 … 波动率交易(期权量化交易员指南原书第2版)/金融期货与期权丛书 ( … 《波动率交易》（原书第2版）不仅仅是关于数字。依托其15年的专业期权交易经验，辛克莱提供了一套全新的交易方法，尽可能多地依赖于极其重要的“人为因素”、驱动交易决策的心理和情感偏差以及量化分析。 华尔街的恐慌指数 – VIX的前生今世：做多与做空 - 知乎